O co se můžeme v tradingu opřít? Statistická aplikace se blíží.

Na úvod se pojďme zamyslet: co vlastně tvoří trh? Trh je souhrnem veškerých aktivit subjektů, kteří na něm obchodují. Na prvním místě, co se zobchodovaných objemů týče, jsou banky, fondy, pojišťovny či velké nadnárodní společnosti. Tyto subjekty nevyužívají trhy ke spekulaci, ale k zajištění. Z tohoto důvodu je jim poměrně lhostejné, za jakou cenu do trhu vstupují, protože zajišťují nějaké jiné aktivum, které nechtějí, aby ztrácelo na hodnotě pohybem kurzu. Příkladem může být česká banka, která má nakoupené dluhopisy Evropské centrální banky. Tím, že česká banka drží aktivum denominované v cizí měně, se vystavuje měnovému riziku. Za situace, že by česká koruna posilovala, tuzemská banka by přicházela o peníze. Z těchto důvodu se banky zajišťují. Jiným příkladem mohou být české exportní společnosti, které prodávají své výrobky v zahraničí, ale platí své zaměstnance a dodavatele v korunách. Nyní je třeba si uvědomit, že trhy existují právě z toho důvodu, aby těmto velkým společnostem umožnily efektivně fungovat.

Na druhé straně stojí společnosti, které se snaží na trzích dosáhnout profitu. Jde o hedge fondy, investiční společnosti a náš projekt ?. Z celkového objemu zobchodovaných transakcí jde však o jednotky procent.

Posledním subjektem jsou drobní spekulanti, kteří se v začátcích častokrát, zaslepeni ve světle vlastní jedinečnosti, snaží najít perfektní kombinaci různých indikátorů, časových rámců či cenových patternů. Postupem času však drtivá většina obchodníků, kteří to nevzdali po pár úvodních měsících, dochází k závěru, že hlavním cílem ke konzistentnímu obchodování je disciplína v řízení rizika.

Ač si to obchodníci častokrát nepřipouští, tak se vlastně snaží odhadnout budoucnost. V grafech se nám ukazuje akce minulá, která nemusí mít žádnou spojitost s budoucím pohybem ceny. Navíc budoucí pohyb ceny instrumentu je absolutně nemožné odhadnout. Nikdy nevíme, kdo má právě zálusk do trhu vstoupit, ať už je to člověk nebo automatický obchodní systém. Tím více pokud vezmeme v úvahu, že trhy jsou souhrnem zmíněných velkých korporací, které je využívají k zajištění na jedné straně a investičních společností na straně druhé.

Trh je tedy změtí subjektů s různou motivací. Existuje něco, na co by se mohl drobný spekulant spolehnout? Existují ukazatele, které by dávaly smysl?

Pevně věříme, že to bude naše statistická aplikace projektu Získejúčet.cz. Ale popořadě, co jsou to statistiky? Statistiky vyjadřují přesně definované chování trhu, které jde navíc poměrně dobře izolovat. Jsme tudíž schopni najít přesně takové statistiky, které jsou platné pro aktuální den. Při tvorbě statistik se analyzuje velké množství dat s cílem získat co nejvíce výskytů daného zkoumaného chování. Ve finále zjednodušeně zjistíme, jak se všechny banky, fondy a jiné subjekty na trhu chovaly za daných stanovených kritérii.

K čemu nám statistiky primárně slouží:

  • Logické obchodování: díky statistikám získáme smysluplné a čísly podložené chování. Například pokud trh obchoduje kousek pod vrcholem minulé seance a vy víte, že za daných okolností trh v minulosti prorazil vrchol předchozí seance z 90 %, tak buď nebudete do proražení vrcholu obchodovat na stranu short, nebo se budete snažit nastoupit na stranu long směrem k proražení vrcholu.
  • Zvýšení disciplíny: číslům se dá věřit, o čísla se můžete opřít. Pokud jsme vypočítali, že za daných kritérií trh v minulosti z 92 % prorazil low předešlého dne, nemáme absolutně žádné nutkání porušit plán a ukončit shortovou pozici dříve než na daném low.

Naše statistická aplikace Získejúčet.cz bere aktuální data z platformy, na které aplikuje celou řadu různých statistik. Výsledná webová aplikace již zobrazí statistiky v reálném čase. Opravdu věříme tomu, že naše statistická aplikace dokáže dát obchodníkům poslední kousek do skládačky, aby dokázali to, po čem touží.

První verze statistické aplikace bude spuštěna příští týden a my už se na ni těšíme!