Analýza proražení High / Low dle lokace otevření

V této analýze zkoumáme statistiku proražení High / Low předchozího dne z pohledu lokace otevření.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Lokace otevření:
    • Ukazuje, v jaké části rozpětí předchozího dne došlo k otevření. Lokace otevření 160 % znamená, že došlo k otevření nad rozpětím předchozího dne. Tato statistika nabývá smysl, když dojde k otevření v rozpětí předchozího dne. Tedy v rozpětí od 0 % do 100 %. Hodnoty v mínusových hodnotách značí otevření pod rozpětím předchozího dne. Příklad výpočtu naleznete na obr. 1.
  • Výskyt:
    • Ukazuje, kolikrát se daná lokace otevření vyskytla za sledované období.
  • Poražení High:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High předešlého dne.
  • Proražení Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení Low předešlého dne.
  • Proražení High i Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High i Low předešlého dne v rámci aktuální seance.
  • Proražení High nebo Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High nebo Low předešlého dne v rámci aktuální seance.
  • Status High:
    • Překonáno: High předešlého dne bylo překonáno.
    • Nepřekonáno: High předešlého dne nebylo zatím překonáno.
  • Status Low:
    • Překonáno: Low předešlého dne bylo překonáno.
    • Nepřekonáno: Low předešlého dne nebylo zatím překonáno.

Interpretaci výsledků a využití:

Aktuální den otevřel mimo rozpětí předchozího dne, přesněji o 60 %. Zjednodušeně, jestliže předchozí den měl rozpětí od ceny 0 do ceny 10, tak aktuální den otevřel na ceně 16. Tento typ uzavření se vyskytl v 7 případech. Vzhledem k tomu, že trh otevřel nad High předchozího dne, tak je High již překonáno. K proražení Low předešlého dne došlo pouze v 1 z těchto 7 případů, tj. 14 %.

Obecně je dobré obchodovat následovně: jestliže je vyšší pravděpodobnost na proražení High, je logičtější vstupovat spíše na stranu long nebo pozdržet své short obchody. Další informace je, že jakmile dojde k proražení vrcholu, tak Low následně symbolizuje poměrně dobrou lokaci pro stop loss, protože k proražení obou extrémů v jednom dni došlo v minulosti za daných podmínek pouze v 14 % času.

Pokud aktuální den otevře mimo rozpětí, je tato statistika méně využitelná, protože jeden z extrémů již bude porušen od první minuty.

Příklad výpočtu