Instrumenty a jejich potenciál

Obchodování je byznys, lépe řečeno je to tvrdý byznys, kde musíte využít všechny dostupné prostředky pro váš úspěch. V byznysu nejde sledovat pouze tržby, ale je nutné sledovat i efektivitu s jakou jich dosahujeme. V dobrých časech může být efektivita jednotlivých našich činností přehlížena, ale v časech horších, táhnou méně efektivní činnosti celek dolů daleko rychleji. Pojďme se v tomto článku zaměřit na efektivitu obchodování jednotlivých instrumentů.

Cílem tohoto článku je ukázat, že některé instrumenty si nejsou z hlediska nákladů a ziskového potencionálu rovné. Pod náklady rozumíme spread a komise, které si účtují brokeři. Pod potencionálem rozumíme denní rozpětí, které můžeme, pokud se nám podaří odhadnout správný směr, proměnit v zisk. Budeme tedy porovnávat náklady na obchodování a celkové denní rozpětí daného instrumentu. Porovnáme si 4 oblíbené instrumenty, kterými jsou měnový pár EURUSD, zlato, akciový index Dax a neposledně slavný Bitcoin.

U všech instrumentů jsme vypočetli průměrné denní rozpětí od 1.1.2018 do 10.1.2019 a porovnali jsme ho s náklady na obchodování u našich nejoblíbenějších brokerů, kterými jsou Purple Trading (ECN účet), Admiral Markets a IC Markets (ECN účet). Celkové náklady na obchodování jsou následující:

V posledním sloupci je u jednotlivých brokerů uveden celkový náklad (spread + komise) na obchodování v pipech. U Purple Trading ECN jeden zobchodovaný lot EURUSD stojí celkem 1,6 pipu, u Admiral Markets je to 0,6 pipu atd. Je důležité poznamenat, že výše nákladů na obchodování nemusí být nutně to nejdůležitější. Obchodník také musí vzít v potaz kvalitu plnění a rekotace. Purple Trading sice v porovnání vyšel co se ceny týče hůře, ale má velmi dobře řešené technické zázemí a podporu. To jsou kvality, za které se vyplatí připlatit. I z těchto důvodů máme s Purple Trading hlubší spolupráci.

Začneme s EURUSD

Průměrné denní rozpětí u EURUSD za poslední rok je 0,07202 neboli 72 pipů.

  • Poplatek u Puple Trading ECN je 1,5 pipu, což tvoří 2 % denního rozpětí.
  • Poplatek u Admiral Markets je 0,6 pipu, což tvoří 0.8 % denního rozpětí.
  • Poplatek u IC Markets ECN je 0,8 pipu, což tvoří 1.11 % denního rozpětí.

Co vlastně výše uvedené čísla znamenají? Znamená to, že v případě obchodování u Purple Trading musíte odhadnout 2 % denního rozpětí k tomu, abyste alespoň byli na nule.

Gold

Průměrné denní rozpětí u zlata za poslední rok je 12.25 bodu.

  • Poplatek u Puple Trading ECN je 0.11 bodu, což tvoří 0.89 % denního rozpětí.
  • Poplatek u Admiral Markets je 0.24 bodu, což tvoří 1.96 % denního rozpětí.
  • Poplatek u IC Markets ECN je 0.08 bodu, což tvoří 0.65 % denního rozpětí.

Dax

Průměrné denní rozpětí Daxu za poslední rok je 170 bodů. Zde jsou náklady na obchod přepočteny na hodnotu bodu, protože u jednotlivých brokerů má Dax jinou velikost lotu.

  • Poplatek u Puple Trading ECN je 2,1 bodu, což tvoří 1.23 % denního rozpětí.
  • Poplatek u Admiral Markets je 0,8 bodu, což tvoří 0.4 % denního rozpětí.
  • Poplatek u IC Markets ECN je 1 bod, což tvoří 0.58 % denního rozpětí.

A závěrem se pojďme podívat na Bitcoin:

Průměrné denní rozpětí u Bitcoinu mezi 1.1.2018 a 10.1.2019 je 680 bodů.

  • Poplatek u Puple Trading ECN je 50 bodů což tvoří 7.3 % denního rozpětí.
  • Poplatek u Admiral Markets je 38.2 bodu, což tvoří 5.6 % denního rozpětí.
  • Poplatek u IC Markets ECN je 18 bodů, což tvoří 2.6 % denního rozpětí.

U Bitcoinu je třeba zmínit ještě jednu věc. Průměrné denní rozpětí je za poslední rok sice 680 bodů, ale pokud vezmeme rozpětí za posledních 6 měsíců, tak celodenní průměrné rozpětí je poloviční, tedy 336 bodů.  Přitom tento instrument stále obchoduje řada traderů. Přičemž poplatky vs ziskový potenciál je naprosto tristní. Při polovičním rozpětí tvoří poplatek za vstup do obchodu:

  • 14.6 % u Purple Trading ECN
  • 11.2 % u Admiral Markets Prime
  • 5.2 % u IC Markets

Tento článek má ukázat, že by se obchodník měl zaměřit především na instrumenty, které nabízejí dobrý poměr nákladů a ziskového potenciálu. Je zcela běžné, že obchodníci obchodují řadu instrumentů a přitom si ani neuvědomují, že některé instrumenty mimo majors jsou daleko méně výhodné a v případě série ztrát ukrojí daleko více kapitálu než jejich potencionálně lepší kolegové.