Regresivní position sizing – ZU Statistický obchodní systém

ZU Statistický systém nabízí poměrně hodně obchodních příležitostí v rámci jednoho dne. Z tohoto důvodu mi přijde regresivní position sizing jako vhodná volba pro tento systém. Regresivní position sizing znamená, že si obchodník stanoví maximální obchodní pozici, se kterou začíná, a maximální denní ztrátu. Čím blíže je obchodník k maximální denní ztrátě, tím menší obchoduje pozice. Výsledkem je, že při sérii ztrát klesá obchodní účet pomaleji a obchodník zůstane ve hře déle.

Řekněme, že obchodník obchoduje Výzvu 1000 a má v mysli stanovenou maximální denní ztrátu na 40 000 CZK. Maximální pozice, kterou obchodník bude brát, je 20 lotů. Zde je graf, který ukazuje průběh position sizingu:

Vysvětlení:

  • Prvním obchodem ztratil obchodník 12 000 CZK, což představuje 30 % celkové denní ztráty. Z tohoto důvodu se velikost obchodní pozice změní na 14 lotů. Příští obchod, který obchodník vezme, bude o maximální velikosti 14 lotů.
  • Druhým obchodem obchodník vydělal 4 000 CZK, celkový profit za den je – 8 000 CZK, což představuje 20 % celkové ztráty. Z tohoto důvodu bude obchodník mít v dalším obchodě maximální velikost pozice 16 lotů.
  • Patnáctým obchodem obchodník vydělal 12 000 CZK a celkový profit za den je 4000 CZK. Z tohoto důvodu bude obchodník opět obchodovat původní maximální pozici 20 lotů.

Opravdu si myslím, že náš projekt nabízí obchodníkům jedinečné aplikace, se kterými je obchodování o něco jednodušší. Proto VELMI doporučuji využít při obchodování naší Mentor aplikaci, která vás pohlídá, když sami ztratíte hlavu. A co víc? JE ZDARMA! V mentor aplikaci si můžete nastavit maximální obchodní pozici, maximální ztrátu a mnoho dalších věcí. Podívejte se na promo.

Článek o Mentor aplikaci naleznete zde.