Metodika vstupů díl 2 – ZU Statistický obchodní systém

V tomto článku završíme logický výklad za vstupy našeho ZU Statistického systému. V předchozím díle jsme si řekli, že nás budou především zajímat impulsivní swingy. Tento systém tedy není o vstupech do shortu přesně na high nebo o vstupech do longu na samém low. Tento systém využívá menší, ale časté pohyby, které lze obchodovat na vyšších objemech. Po vstupu do obchodu můžete s využitím dalších statistik cílit i na dlouhodobější targety. V předešlém článku jsme definovali impulsivní swingy jako swingy, které mají více než 22 bodů bez 10bodové rotace. V následující statistice jsou analyzovány impulsivní swingy od 25 bodů, protože již nabízejí lepší výsledky. Při analýze impulsivních swingů byla hlavní otázka:

Pokud trh vytvoří impulsivní swing, z kolika procent dostaneme pokračování započatého pohybu?

Neboli, jestliže dostaneme například rostoucí impulsivní swing, z kolika procent bude proraženo po ustanovení tohoto rostoucího swingu high (tedy dostaneme pokračování) nebo naopak pokračování nedostaneme a bude proraženo low?

Takto vypadala část studie. Analyzoval jsem 831 impulsivních swingů v roce 2016 a 753 impulsivních swingů v roce 2017. Jde vždy o cca 2 měsíce. Velmi důležité je, že výsledky z roku 2016 a 2017 jsou perfektně shodné, rozdíl ve výsledcích není ani jedno procento. Jde tedy o tržní výhodu, která je zatím v čase neměnná.

Na obrázku je barevně vyznačený sloupec velikost impulsivních swingů. Zelené jsou rostoucí impulsivní swingy a červené jsou klesající impulsivní swingy. Zajímat nás budou především tři poslední sloupce, kde první označuje, zda byl prolomen MID swingu, další značí, zda jsme dostali pokračování impulsivního swingu a třetí značí, kdy trh nepokračoval v impulsivním swingu a místo toho došlo k reverzu celého swingu. MID swingu značí polovinu swingu. Jestliže máme rostoucí swing od ceny 10 200 do 10 300, tak MID swingu je na ceně 10 250. Ke zjištění MIDu swingu můžeme využít Fibonacciho retracementy, které nabízí platforma MT4. Výsledky této studie jsou následující:

Pokud dostaneme impulsivní swing větší než 25 bodů, tak ze 70,16 % jsme v minulosti dostali pokračování. S touto hodnotou budeme dosti pracovat.

Pokud dostaneme pokračování, tak z 81 % se tak stane dřív, než trh výrazně prorazí MID swingu. Toto je klíčová informace pro řízení rizika.

Tyto výsledky nám říkají, že pokud nastane impulsivní swing, tak chceme spekulovat na pokračování do té doby, než korekce překoná MID swingu.

V dalším článku si již ukážeme konkrétní vstupy.