Teorie aneb všechno má svůj důvod II. – filtry

Filtry se používají pro zvýšení profitability a/nebo ke snížení ztrát. Pokud filtr nemá ani jednu z těchto vlastností, nepoužívám ho. K čemu je filtr, který vám zvýší profitabilitu o 10 %, ale připraví vás o 2/3 pozic? K čemu je filtr, který sníží ztráty o 10 % – 20 %, ale zároveň sníží profity pozic o polovinu? Asi chápete, kam tím mířím.

Tady jsou filtry, které můj tým používá (Ano, mám tým. Jsme tři. Obchodujeme GBP/USD, USD/CHF a S&P e-mini futures kontrakty. Každý má svou specializaci. Moje je GBP/USD. Každý je zodpovědný za svůj hlavní pár. Jeden z nás je vždy u obrazovek, když jsou trhy otevřené. Pozice jsou uzavírány ostatními společníky, když je jeden pryč. Obchodujeme pouze tunely.)

1)      Vložte EMA 12 na graf s ostatními indikátory. Jakmile je všechno na stejné ceně (tunel, aktuální cena, EMA 12), zpozorněte. Pokud trh prorazí z tunelu, je veliká pravděpodobnost silného pohybu. Nepotřebuji Ganna, protože tohle mi dává čas, mocninu času a cenu do rovnováhy. Jakmile nastane průraz, lze očekávat pokračování započatého směru.

Potřebujete důkaz? Tak si projděte do historie svůj oblíbený měnový pár. V první čtvrtině roku 2005 jen tento filtr sám o sobě přinesl 20 pozic na USD/CHF, z nichž 19 bylo ziskových. Dokonce jak píšu tento článek, 1 pozice stále běží už asi 3 seance. Jelikož nejsem zodpovědný za Švýcara, nejsem ten, kdo pozici inicioval, pouze ji monitoruji, když jsem u grafů (měním stoplossy když je potřeba, apod.).

Filtr je tak profitabilní, že když vidíme příslušný signál, zvýšíme pozice.

Stejnou cenu definujeme, když je vše v rámci 5 pipů.

2)      Neotevíráme nové pozice v době Asijské seance. Cokoliv mezi 5 hodinami odpoledne New Yorského času a půlnocí je ignorováno pro vstup do pozice. Pozice jsou monitorovány normálně, respektive všechno ostatní je normální. Budeme brát profity, když bude zasažena fibonacciho úroveň. Když propásneme pohyb, tak propásneme pohyb. Propásnutý pohyb je pouze náklad příležitosti. Postranní pohyb při Asii by vás nakonec stál víc.

3)      Dny významných makroekonomických reportů, které mohou mít významný vliv na cenu jsou ignorovány pro otevírání nových pozic. Momentálně je pouze jeden den měsíčně, který toto splňuje, a to je NFP (Non-Farm Payrolls), které je vyhlašováno v 8:30 New Yorského času každý první pátek v měsíci. Otevřené pozice jsou monitorovány jako obvykle.

4)      Když je tunel úzký (což je většinu času), nedávejte stoploss na druhou stranu tunelu. Povyhazovalo by vás to k smrti. Používejte raději aktuální úrovně supportů a rezistencí na hodinovém grafu.

Pokud jste v tradingu nováčkem, tohle pro vás bude nejobtížnější filtr. Pokud ještě neznáte trendové čáry, trojúhelníky, vlajky, prapory a supporty a rezistence, běžte se nejprve vzdělat a pak se vraťte. Jednoduchá, ale nutná rada.

Nechci naznačovat, že technika bude procházka růžovým sadem, protože nebude. Ujasněme si jednu věc. Každý model má svoje slabé místo, které zvyšuje ztráty. Pro obchodování tunelů je toto jedna z nich. Vložení správného stoplossu je umění, nikoli věda.

5)      Hledáme čisté průrazy tunelu (jednou úsečkou). To se nestává vždycky. Čím déle trh zůstane u tunelu oscilujíce kolem něj, tím vyšší je šance, že vstup nastane na supportu nebo rezistenci místo na hranici tunelu.

6)      Neobchodujeme drobné signály proti obecnému trendu. Pokud je GBP/USD v silném uptrendu, nebudeme iniciovat nové short pozice na spodní straně tunelu. Proč? Protože šance na zasažení úrovně 55 od Emy není moc vysoká. Nedávna historie nás o tom přesvědčuje, takže nebudu hrdina a nebudu tvrdit, že nyní je všechno jinak. Jakmile se trh dostane zpět k horní straně tunelu, obnovíme long pozici.

Pokud se trh delší dobu pohybuje mezi dvěma úrovněmi, tedy netrenduje, obchodujeme obě strany.

Tak, to je všechno, co používáme. Můžete používat něco dalšího? Vytvoříte si svoje filtry? Můžete si změnit nějaké definice? Samozřejmě. Vytvořte si svoje filtry, použijte Elliotovy vlny, cokoliv co myslíte, že vám pomůže.