Metoda 4hodinových momentových tunelů

Krok 1

Otevřete si týdenní graf měnového páru. Vložte EMA 21 a SMA 5 (obojí aplikované na střední cenu). Dbejte na to, že 21periodový průměr je exponenciální, kdežto 5periodový je jednoduchý.

Nyní se podívejte na rozdíl mezi těmito dvěma. Pokud trh roste, 5 bude růst rychleji než 21. Pokud klesá, 5 bude klesat rychleji než 21. Velikost rozdílu mezi nimi měří relativní momentum v trhu. Každý týden, kdy rozdíl mezi průměry roste, značí pokračující momentum. Jakmile se rozdíl začne snižovat oproti předchozímu týdnu, signalizuje to střednědobé maximum/minimum trhu.

To nám nyní dává (pouze s týdenním zpožděním) pozitivní pravděpodobnostní model v určování, na kterou stranu otevírat pozice v daném čase. Identifikujeme tak tržní momentum.

 

Krok 2

Vytvořte 4hodinový graf na stejném měnovém páru. Sem vložte SMA 55 (střední cena) a SMA 8 (Close). K SMA 55 přidejte příslušné fibonacciho úrovně.

Úrovně přidáte tak, že kliknete na jeden z klouzavých průměrů pravým tlačítkem a zvolíte vlastnosti. V otevřeném okně na kartě Úrovně vložíte příslušné úrovně dle obrázku. Pozor ale, u párů s pěti desetinnými místy je potřeba hodnoty vynásobit deseti, neboť systém byl tvořen pro páry se čtyřmi desetinnými místy.

Nyní se opět podívejte na rozdíl mezi těmito dvěma průměry. Jelikož používáme různé typy klouzavých průměrů a kratší časovou periodu současně s delší, budou se protínat často. Říkáme tomu momentové tunely.

Nejdříve se tedy podíváme znovu na týdenní graf, abychom zjistili, že se nacházíme dejme tomu v uptrendu. Pak se podíváme na 4hodinový graf. Víme, že máme hledat pouze vstupy do longů, protože shorty mají omezenou pravděpodobnost úspěchu.

Teď počkáme, až SMA 8 protne SMA 55 shora dolů. Jakmile se tak stane, tak vyčkáme, až se změní SKLON SMA 8 z negativního na pozitivní. To se stane, když SMA 8 přestane ztrácet hodnotu a na další svící jeho hodnota vzroste. To je svíce, po které otevřeme novou long pozici se třemi jednotkami objemu (Jednotka objemu je jakýkoliv objem, který zvládnete. Jakmile budete chtít obchodovat větší objemy, nezvyšujte počet jednotek, ale zvětšete jednu jednotku.) Stoploss lze umístit s použitím klasických metod (supporty, rezistence, trendové čáry).

Za předpokladu, že trh skutečně poroste, z pozice vystoupíme, pokud 1) SMA 8 změní sklon z pozitivního na negativní. V takovém případě uzavřeme všechny 3 jednotky, 2) trh jde nahoru, sklon se nezmění a dojde až k fibonacciho úrovni 144, 233 nebo 377 od SMA 55, kde uzavřeme vždy po jedné jednotce.

Teď předpokládejme, že týdenní graf určí, že jsme v medvědím trhu. V tuto chvíli hledáme pouze shortové pozice.

Počkáme, až SMA 8 protne SMA 55 zdola nahoru. Jakmile se tak stane, tak vyčkáme, až se změní SKLON SMA 8 z pozitivního na negativní. To se stane, když SMA 8 přestane růst a na další svící jeho hodnota poklesne. To je svíce, po které otevřeme novou short pozici se třemi jednotkami objemu. Stoploss lze opět umístit s použitím klasických metod (supporty, rezistence, trendové čáry).

Za předpokladu, že trh skutečně začne klesat, z pozice vystoupíme, pokud 1) SMA 8 změní sklon z negativního na pozitivní. V takovém případě uzavřeme všechny 3 jednotky, 2) trh jde dolů, sklon se nezmění a dojde až k fibonacciho úrovni 144, 233 nebo 377 od SMA 55, kde uzavřeme vždy po jedné jednotce.

Budou momenty, kdy se sklon bude měnit a SMA 8 nebude nad/pod SMA 55. V takových podmínkách otevřeme pozici s polovičním objemem a dále budeme postupovat podle pravidel popsaných výše.

Tuto novou 4hodinovou metody implementujeme pouze se dvěma filtry. První je na týdenním grafu. Pokud bude rozdíl mezi EMA 21 a EMA 5 vyšší než 500 pips, pak se musí rozdíl oproti předchozímu týdnu zvětšit o více než 10 pips anebo jíž níž dva po sobě následující týdny, aby signalizoval změnu trendu.

Druhý filtr je na 4hodinovém grafu. Pokud SMA 8 a SMA 55 a aktuální cena jsou od sebe do 50 pips, přejdeme k hledání supportu/rezistence poblíž a čekáme na její proražení, abychom otevřeli novou pozici. Děláme to proto, protože při takové situace je pravděpodobné, že SMA 8 bude skákat nahoru a dolů 2, 3 pipy každých pár svíček a bude generovat falešné signály. Nestává se to moc často, ale když už, tento filtr nám může ušetřit peníze, když se trh vlastně nikam nehýbe. Proto proražení technických úrovní dává smysl při otevírání pozice, pokud je to ve směru, který jsme určili týdenním grafem.

Pokud teď začnete, vytvoříte si příslušné grafy a podíváte se na týdenní graf, měli byste být ohromeni. Týdenní kritéria pokryjí každý pohyb na trhu během pár týdnů. J e to tím, že rozdíl mezi průměry trenduje. Nemění se, pokud se nemění trend.

4hodinový graf má stejnou sílu. Bližší pohled na 4hodinový graf odhalí velké 4hodinové úsečky, které často změní sklon SMA 8. Důvod, proč SMA 8 je aplikovaná pouze na close, je ten, že díky tomu můžeme lépe odhadnout cenu, která je potřebná ke změně sklonu, ještě než je další úsečka ukončena. To nám často dává velkou výhodu a potenciál profitu namísto čekání, než se úsečka uzavře.