Vegas S&P Daily

Pokud není část vašeho obchodního kapitálu použita na obchodování e-mini futures kontraktů S&P 500, pak vyhazujete své peníze. Většina z vás nejspíš má možnost obchodovat e-mini přes stejného brokera, jako obchodujete forex. E-mini se obchodují jinak než měnové páry. Ačkoliv akciové indexy mohou být volatilní, je to nic oproti měnovým párům. Podle mě mají akciové indexy spíše tendenci růst, což může být pokryto stejnými koncepty tunelové metody jako při obchodování měnových párů.

Krok 1

Otevřete denní graf indexu S&P 500.

Krok 2

Vložte EMA 24 (exponenciální klouzavý průměr) a EMA 28. To je denní tunel. Vypočítejte a vložte příslušné fibonacciho úrovně pro S&P 500. Výsledek by měl vypadat takto:

Úrovně přidáte tak, že kliknete na jeden z klouzavých průměrů pravým tlačítkem a zvolíte vlastnosti. V otevřeném okně na kartě Úrovně vložíte příslušné úrovně dle obrázku.

Dobrou zprávou je, že úrovně nemusíte přidávat ručně. Naprogramoval jsem indikátor nazvaný „Vegas S&P Daily“ k použití na denních grafech. Nakreslí tunel z klouzavých průměrů, stejně jako různé fibonacciho úrovně (tři na každou stranu).

Indikátor ke stažení ZDE.

Když indikátor spustíte, máte na výběr ze 4 následujících risk modelů (v závorce uveden přepočet pips na celé body):

Model #1 = 34 (8.50), 55 (13.75), 89 (22.25)

Model #2 = 55 (13.75), 89 (22.25), 144 (36.00)

Model #3 = 89 (22.25), 144 (36.00), 233 (58.25)

Model #4 = 144 (36.00), 233 (58.25), 377 (94.25)

Pro S&P vložte nejprve Model #2 a poté Model #4. To vytvoří na grafu 5 fibonacciho linií od denního tunelu.

Krok 3

Čekáme na proražení druhé úrovně, tedy 89. Jakmile je úroveň proražena, hledáme stejně jako v případě Vegas Currency Daily signály změny trendu. Můžou to být například svícové formace jako Reversals (obraty), Spinning Tops, Hammer (kladivo), Hanging man (oběšenec), Inverted Hammer (obrácené kladivo) nebo třeba Shooting Star (padající hvězda).

příloze jsem přiložil obrázky všech možných vstupů od září 2000 do ledna 2006. Zahrnul jsem větší období než u měnových párů, abyste mohli vidět celý tehdejší medvědí trh, který akcie zažívaly.

Určitě si všimnete, že při downtrendu trh prorazí třetí úroveň poměrně často a poté přesto pokračuje dolů. Je důležité zmínit, že akciový trh potřebuje neustálý příval článků v tisku, aby investující veřejnost prodávala své akcie. V roce 2000 to byla internetová a technologická bublina, která byla všude kolem a v tisku se o ní psalo každý den. Později to byl Enron, WorldCom, Adelphia, Tyco atd. se svými korupčními skandály a opět se o ně zprávy zajímaly skoro každý den zhruba 5 měsíců. Ačkoli nenaslouchám pseudoznalcům hovořícím o tom, kam trh půjde, sleduji dění, abych zůstal v obraze a věděl o všem, co může tlačit ceny mimořádným způsobem dolů tak, že z toho můžou být větší profity než obvykle.

Na každém grafu jsou černé tečky, které korespondují s výše uvedenými kritérii.

Krok 4: Strategie

1)      Když jsou černé tečky nad tunelem, otevírejte krátké pozice. Když jsou pod ním, otevírejte dlouhé pozice. Podstatné je pamatovat si, že to, že trh prorazí fibonacciho úroveň ještě neznamená, že je čas otevírat pozice. Musíme trpělivě vyčkat, až nám trh řekne, že je konec. Chceme, aby se trh vyčerpal, než do něj vstoupíme.

2)      Stoplossy umisťujeme nad poslední high pro shortové pozice a pod poslední low pro longové pozice. Podívejte se na Přílohu J, graf 38 (S&P 500 index). První černá tečka na grafu je den obratu kolem 10. 3. 2003 na čtvrté fibonacciho úrovni. To je náš signál k otevření pozice asi na 803, přičemž stoploss by se umístil pod 790, nejbližší low.

3)      Po otevření nové pozice a umístění stopů, čekáme, než se cena dostane k tunelu, abychom vybrali 50 % zisku. Stoploss na zbývající část pozice se přesune na novou aktuální technickou úroveň.

4)      Zbylou polovinu pozice držíme, dokud nedostaneme opačný signál na druhé straně tunelu přibližně kolem 2. úrovně.

5)      Pokud máte 2 ztráty v řadě, je to zpráva, že trh je ve velmi silném trendu. V tuto chvíli nesmíte otevírat nové pozice, dokud nedostanete signál na poslední fibonacciho úrovni grafu. Na S&P 500 by to byla pátá úroveň, tedy 377 pips. Pokud i toto povede ke ztrátě, musíme počkat, až se trh vrátí k tunelu a začít znovu.

6)      Stejně jako u Vegas Currency Daily nemám problém, pokud budete chtít se zbylými 50 % dělat něco jiného. Třeba použijete trailing stop nebo vystoupíte při proražení low předchozího dne v býčím trendu. To je v pořádku, protože tím nestrkáte hranatý kolík do kulaté dírky.

7)      Byl bych hodně opatrný při otevírání nových shortových pozic u druhé úrovně. Určitě můžete dosáhnout nějakých zisků, ale mnohem bezpečnější je podle mě třetí úroveň.

Jak můžete vidět v přílohách, jedná se o velice profitabilní strategii obchodování S&P 500. Klíčem k úspěchu je disciplína. Ačkoliv najdeme několik ztrátových pozic (jakákoliv metoda nebo systém je bude mít a pokud ne, utíkejte co nejrychleji můžete), jsou velice malé oproti ziskovým pozicím.

To je konec druhé, poslední části implementace Vegasova budovatele bohatství. Vyberte si, jestli chcete obchodovat e-mini futures kontrakty, ETF, SPDR nebo CFD. Je to vaše volba závisející na vašem obchodním stylu, averzi k riziku a velikosti obchodního účtu. Stejně tak si vybíráte velikost pozice a brokera v závislosti na vaší situaci. Kromě zkušených traderů nedoporučuji tento trh obchodovat metodami hodinových a čtyřhodinových tunelů. Vegas S&P Daily by měl reprezentovat asi 20-40 % vašeho obchodního kapitálu.