Systém Vegas Currency Daily

„Trend is your friend“ (trend je tvůj přítel) – traderské přísloví.

Obávám se, že většina z vás ztrácí čas a energii na skalpingu a daytradingu. Prvním krokem k vydělávání je prodloužit váš timeframe. Říkejme tomu první paragraf Vegasova Zákona o tradingu. Bohatství z tradingu je přímo úměrné časovému rámci, ve kterém provádíte obchody. Od vteřin po dny (ne týdny a měsíce).

Přichází mi spousta emailů od lidí, kteří tvrdí, že nemohou implementovat metodu hodinového a čtyřhodinového tunelu, protože musí pracovat nebo nechtějí sedět u počítače celý den a noc a poptávají strategii, která by šla obchodovat i za těchto podmínek. Přesuňte se tedy na denní grafy a obchodujte to, čemu říkám „Vegas Currency Daily“.

Krok 1

Vytvořte denní graf jakéhokoliv měnového páru.

Krok 2

Vložte EMA 24 (exponenciální klouzavý průměr) a EMA 28. To je denní tunel. Přidejte příslušné fibonacciho úrovně. Výsledek by měl vypadat takto:

Úrovně přidáte tak, že kliknete na jeden z klouzavých průměrů pravým tlačítkem a zvolíte vlastnosti. V otevřeném okně na kartě Úrovně vložíte příslušné úrovně dle obrázku. Pozor ale, u párů s pěti desetinnými místy je potřeba hodnoty vynásobit deseti, neboť systém byl tvořen pro páry se čtyřmi desetinnými místy.

Dobrou zprávou je, že úrovně nemusíte přidávat ručně. Naprogramoval jsem indikátor nazvaný „Vegas Currency Daily“ k použití na denních grafech. Nakreslí tunel z klouzavých průměrů, stejně jako různé fibonacciho úrovně (tři na každou stranu).

Indikátor ke stažení ZDE pro měnové páry se čtyřmi desetinnými místy a ZDE pro páry s pěti desetinnými místy.

Když indikátor spustíte, máte na výběr ze 4 následujících risk modelů:

Model #1 = 89, 144, 233

Model #2 = 144, 233, 377

Model #3 = 233, 377, 610

Model #4 = 377, 610, 987

Pro následující měnové páry použijte následující modely:

EUR/USD – vložte indikátor s Modelem #1 a poté ještě Model #2. Tím vzniknou 4 fibonacciho úrovně na každé straně tunelu – 89, 144, 233 a 377 od denního tunelu.

GBP/USD – vložte indikátor s Modelem #1 a poté ještě Model #3. Tím vznikne 5 fibonacciho úrovní na každé straně tunelu – 89, 144, 233, 377 a 610 od denního tunelu.

USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY – Model #2. Tím vzniknou 3 fibonacciho úrovně na každé straně tunelu – 144, 233 a 377 od denního tunelu.

USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP – Model #1. Tím vzniknou 3 fibonacciho úrovně na každé straně tunelu – 89, 144 a 233 od denního tunelu.

Krok 3

Zajímají nás pouze situace, kdy se trh dostane k následujícím úrovním:

Pro EUR/USD a GBP/USD třetí (233) nebo vyšší.

Pro USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, EUR/JPY druhá nebo vyšší.

Pro EUR/GBP první (89) nebo vyšší.

Jakmile je taková úroveň proražena, hledáme signály změny trendu. Můžou to být například svícové formace jako Reversals (obraty), Spinning Tops, Hammer (kladivo), Hanging man (oběšenec), Inverted Hammer (obrácené kladivo) nebo třeba Shooting Star (padající hvězda).

příloze jsem dal obrázky všech měnových párů od března 2004 do ledna 2006. Na každém grafu jsou černé tečky, které korespondují s výše uvedenými kritérii.

Krok 4: strategie

1)      Když jsou černé tečky nad tunelem, otevírejte krátké pozice. Když jsou pod ním, otevírejte dlouhé pozice. Podstatné je pamatovat si, že to, že trh prorazí fibonacciho úroveň ještě neznamená, že je čas otevírat pozice. Musíme trpělivě vyčkat, až nám trh řekne, že je konec. Chceme, aby se trh vyčerpal, než do něj vstoupíme.

2)      Stoplossy umisťujeme nad poslední high pro shortové pozice a pod poslední low pro longové pozice. Podívejte se na Přílohu B, graf 5 (GBP/USD). První černá tečka na grafu je den obratu kolem 17. 8. 2005 na čtvrté fibonacciho úrovni. To je náš signál k otevření pozice asi na 1,81, přičemž stoploss by se umístil nad 1,819, nejbližší high.

3)      Po otevření nové pozice a umístění stopů, čekáme, než se cena dostane k tunelu, abychom vybrali 50 % zisku. Stoploss na zbývající část pozice se přesune na novou aktuální technickou úroveň.

4)      Zbylou polovinu pozice držíme, dokud nedostaneme opačný signál na druhé straně tunelu.

5)      Pokud máte 2 ztráty v řadě, je to zpráva, že trh je ve velmi silném trendu. V tuto chvíli nesmíte otevírat nové pozice, dokud nedostanete signál na poslední fibonacciho úrovni grafu. Na GBP/USD by to byla pátá úroveň, tedy 610 pips. Pokud i toto povede ke ztrátě, musíme počkat, až se trh vrátí k tunelu a začít znovu.

6)      Nemám problém, pokud budete chtít se zbylými 50 % dělat něco jiného. Třeba použijete trailing stop nebo vystoupíte při proražení low předchozího dne v býčím trendu. To je v pořádku, protože tím nestrkáte hranatý kolík do kulaté dírky.

Jak můžete vidět v přílohách, jedná se o velice profitabilní strategii na všech měnových párech. Klíčem k úspěchu je disciplína. Ačkoliv najdeme několik ztrátových pozic (jakákoliv metoda nebo systém je bude mít a pokud ne, utíkejte co nejrychleji můžete), jsou velice malé oproti ziskovým pozicím. V reálném slova smyslu je tohle „svatý grál“ tradingu. Mám tím na mysli, že jakmile držíte ziskovou pozici, máte v ruce vítězné karty. Vaše možnosti jsou nekonečné, a přitom tlak z držení ztrátové pozice zde očividně neexistuje.

Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že bych nebyl tak puntíčkářský ohledně svícových formací, které hledám. Můj spinning top nemusí být zrovna učebnicový příklad, ale dává záruku, že obrat se blíží. Totéž platí pro ostatní formace. Nesnažím se být svícový guru výběrem pouze perfektních formací. Snažím se pouze najít body, kde se trh vyčerpal a nabral sílu na pěkný pohyb v opačném směru. Bude to začátek nového velkého trendu? Kdo ví?

Toto byla první část implementace Vegasova budovatele bohatství. Výběr měnového páru, který vás zajímá, je na vás. Někteří lidé mohou být konzervativní (např. crossové páry, AUD/USD), jiní mohou být velmi agresivní (např. GBP/USD, EUR/JPY). Je to vaše volba závisející na vašem obchodním stylu, míře averze k riziku a velikosti vašeho účtu. Stejně tak jste to vy, kdo volí velikost pozice, instrument (spotový forex nebo futures) nebo brokera v závislosti na vaší situaci.