Bůh žehnej informacím

„Existují lži, sprosté lži a statistika“ Jeden z mých profesorů financí na škole.

Z mnoha různých důvodů švýcarský frank už ztratil svou volatilitu a není zdaleka to, co býval. Samozřejmě je pořád obchodovatelný, ale dny, kdy denně dělal rozpětí několika set pips, jsou pryč. Na jeho místo nastoupil pár GBP/USD, což je moje volba číslo jedna. Dnes se hýbe tak, jako švýcar před dvaceti lety.

Je možné profitabilně obchodovat trh a nevědět nic o jeho charakteristikách a vlastnostech? Hodně jsem o této otázce přemýšlel během těch let a došel jsem k závěru, že to možné je. Každopádně ale aspoň malé povědomí může být více profitabilní než úplná nevědomost.

Následující tabulka platí pro GBP/USD, protože jej obchoduji nejvíce. Záznamy si ale dělám pro všechny instrumenty, které obchoduji. V Excelu je to velice snadné. Pod tabulkami je vysvětlení jednotlivých sloupců. Protože obchoduji futures, data reprezentují nejbližší futures kontrakt. Pokud obchodujete spotový forex, data budou mírně odlišná, ale nic zásadního.

Sloupec A: datum

Sloupec B: high dne

Sloupec C: low dne

Sloupec D: rozpětí dne (high – low)

Sloupec E: 20denní klouzavý medián (nikoli průměr) denního rozpětí. Číslo značí, že 50 % z posledních 20 dní bylo nad ním a 50 % dní bylo pod ním.

Sloupec F: slouží pouze k tomu, abychom mohli snadno poznat, kde končí 20denní období. To umožní mé sekretářce udělat výpočty v Excelu rychle. BPZ5 značí, že aktuálním je prosincový futures kontrakt na GBP. BPH6 je březnový kontrakt.

Sloupec G: open dne

Sloupec H: označuje, zda je open blíže high (H) nebo low (L) daného dne

Sloupec I: rozdíl v tickách (pipech) od open k nejbližšímu high (H) nebo low (L) dne.

Sloupec J: buď ano (Y) nebo ne (N) podle toho, zda je rozpětí rovno nebo větší než 20denní klouzavý medián (s odchylkou 5 ticků) ve sloupci E.

Sloupec K (řádek 130): medián počtu ticků ze všech zobrazených 74 dní sloupce A. Číslo 30 znamená, že 50 % všech dní mělo high nebo low méně než 30 ticků od open a 50 % více.

Sloupec L: počet pips ze všech dní, kdy high nebo low bylo více než 30 pips od open. Řádek 103 označuje medián této hodnoty, tedy 47. To znamená, že když je číslo vyšší než 30 pips, v 50 % je mezi 31 a 46 a zbylých 50 % je vyšší, než 47 pips.

Sloupec M: počet pips ze všech dní, kdy high nebo low bylo více než 47 pips od open. Řádek 103 označuje medián této hodnoty, tedy 63. To znamená, že když je číslo vyšší než 47 pips, v 50 % je mezi 48 a 63 a zbylých 50 % je vyšší, než 63 pips.

Sloupec N: počet pips ze všech dní, kdy je rozpětí v rámci 5 pipů pod 20denním klouzavým mediánem. Řádek 103 je medián těchto hodnot, tedy 29. Znamená to, že pokud rozpětí nedosáhne 20denní klouzavý medián, v 50 % je menší o méně než 29 pips a ve zbylých 50 % je větší než 29 pips.

Co všechna ta data znamenají?

Tady přijde pravděpodobně šok.

TATO DATA JSOU ZÁKLADEM PRO INTRADENNÍ MODEL.

Ano, správně, pro intradenní model, protože jakmile se trh dostane k jedné z vyšších fibonacciho úrovní, musíte mít plán pro den vyčerpání trhu, který znamená váš vstup do pozice.

Je důležité, abyste poznali, jak data využívám a integruji je do budovatele bohatství, ale očekávám, že někteří z vás se jen inspirují a nastaví si vlastní intradenní model. Měli byste ale vědět, jak obchodovat trh, který má rozpětí 130 a více pips. Víte také, že polovina všech dní má open 30 pips od high nebo low daného dne, z čehož lze odvodit, kterým směrem se bude pravděpodobně rozšiřovat range. Taktéž víte, že když trh nedosáhne rozpětí, stane se tak v 50 % případů o 29 pips. Mohl bych pokračovat, ale tohle není soubor pro daytradery.

Předpokládejme, že GBP/USD obchoduje na spodní fibonacciho linii a hledáme den obratu pro otevření longu. Trh otevře, jde dolů 25 pips, udělá nové low a pak začne růst. Co můžeme nyní zjistit z minulosti, co nám pomůže v umístění pozice? Za prvé, zvládne trh růst po 30 pips od open? Zvládne růst po 47 pips od open? Protože pokud zvládne, tak s malou pravděpodobností, spíše půjde ještě níž.