Úvod do Woodies CCI

V tomto seriálu se budeme věnovat populárnímu systému Woodies CCI. Cílem tohoto článku bude nezatěžovat čtenáře drobnostmi a cílit na praktičnost zde zmíněných informací. Systém prezentovaný v tomto seriálu bude následovat pravidla stanovená Kenem Woodem a jeho následovníky.

Seriál bude mít následující kapitoly:

1) Úvod a obecné informace o systému Woodies CCI

2) Představení použitých indikátorů.

3) Trendové signály

4) Pravidla pro výstup.

5) Proti-trendové signály.

6) Závěr

Pojďme tedy začít.

Úvod a obecné informace o systému Woodies CCI

Systém Woodies CCI dostal jméno po svém zakladateli Kenu Woodovi, který se díky popularitě tohoto systému stal jedním z nejznámějších obchodníků současnosti. Popularitu si tento systém získal hlavně díky tomu, že Ken Wood a jeho následovníci přesně definovali pravidla celého systému. Obchodník tudíž získává systém, do kterého nemusí nic přidávat. Po nastudování tohoto manuálu získáte přesná pravidla pro vstup do trendových i proti-trendových obchodů, rovněž získáte pravidla pro výstup i pravidla, kdy neobchodovat. Následovníci Kena Wooda dokázali, že systém lze obchodovat na všech trzích a všech časových rámcích. Ken Wood rovněž založil vlastní stránky, kde se sám věnuje výuce systému. Tyto stránky naleznete zde. Ken Wood upozorňuje, že bez dostatečného testování systému nebude obchodník ziskový. Je třeba získat cit pro systém a hlavně cit pro brzké rozpoznání chopu.

Představení použitých indikátorů

Sytém Woodies CCI se skládá z několika indikátorů, které jsou součástí většiny moderních platforem. Pro MT4 je ke stažení zde.

Srdcem celého systému je indikátor CCI (Commodity Channel Index), který vytvořil Donald Lambert v roce 1980. Cílem indikátoru CCI je pomoci obchodníkovi určit možné body, kde by mohlo dojít k novému trendu a rovněž varovat před extrémními podmínkami. Obecně CCI indikátor porovnává aktuální cenu s průměrnou cenou za zvolené období. Hodnota ukazatele CCI bude relativně vysoká, když aktuální cena bude vysoko nad svojí průměrnou cenou za dané období. Ještě než se posuneme k definici indikátorů, je třeba si objasnit výpočet indikátoru CCI. Díky znalosti vzorce můžeme rychleji získat cit pro tento indikátor, který využijeme při identifikaci chopu.

CCI = (Typická cena –  20SMA) / (Konstanta x Střední odchylka)

Typická cena = (High+Low+Close)/3

SMA = 20ti denní jednoduchý klouzavý průměr konstruovaný z typické ceny.

Střední odchylka = Součet rozdílů Typické ceny a SMA v absolutní hodnotě. To celé děleno 20.

Konstanta = 0.015. Slouží k tomu, aby 70-80% všech hodnot CCI spadalo do rozmezí +/- 100.

Pro lepší názornost přikládáme i výpočet CCI v Excelu. Ke stažení zde.

Nyní se již pojďme podívat na všechny komponenty systému:

 

Woodies CCI Systém

 

  • Trend CCI: Slouží ke stanovení trendu a rovněž ke stanovení obchodních vstupů. Ken Wood doporučuje nastavení CCI s periodou 14 pro časové rámce menší než 60 minut. A periodu 20 pro časové rámce větší než 60 minut.
  • Turbo CCI: s periodou 6
  • Zero line: hlavní support a rezistence úroveň.
  • +/-100: minoritní support a rezistence úroveň.
  • +/- 200: překoupená a přeprodaná oblast.
  • LSMA: Least Squared Moving Average s periodou 25.
  • Chop indikátor.
  • Sidewinder indikátor.

Definice trendu

Pro definici trendu používáme pouze CCI Trend s tím, že systém by si měl plně vystačit s definicí trendu pomocí tohoto indikátoru. Nepoužíváme tedy ceny ani vyšší časový rámec. Všimněte si, že CCI Trend nás na blížící se stanovení trendu upozorní žlutou úsečkou, která předznamenává změnu trendu.

Definice rostoucího trhu:

Šest úseček nad Zero-Line

Definice klesajícího trhu

Šest úseček pod Zero-Line

Definice trendu

Definice trendu

Podpůrné indikátory pro definici trendu:

LSMA:

Zelená: Rostoucí trend

Červená: Klesající trend

Chop indikátor:

Modrá: Rostoucí trend

Červená: Klesající trend

Mnoho barev: Chop

Sidewinder: měří sílu trendu

Zelená: Silný trend (rostoucí i klesající)

Žlutý: Trend není moc silný

Červená: Slabý trend

Definice chopu

Důvod, proč systém po naprogramování nedává dobré výsledky je ten, že je třeba diskrétně a včas určit chop, který systému vůbec nesvědčí. Pro rozpoznání chopu můžeme použít následující vodítka:

CCI křižuje Zero-Line se zvýšenou frekvencí.

Sidewinder je červený.

Chop indikátor: mnohobarevný.

Definice chopu

Definice chopu

V dalším díle seriálu si představíme trendové signály.