Typy dnů

Nedílnou součástí metodologie teorie aukce a konceptu Market Profile je rozřazení dnů do několika kategorií na základě vztahu počáteční rovnováhy a zbytku seance. Následná analýza typů dnů může obchodníkovi pomoci při přípravě na následující den a nebo i v pozdější fázi obchodního dne k formování vstupů. Dlouhodobí obchodníci mohou využít této analýzy i k exekuci signálů.

*Ukázka jednotlivých dnů bude znázorněna jak s využitím objemových profilů, tak pomocí TPO grafů. Na grafech je počáteční rovnováha (IB) znázorněna černou nepřerušovanou linkou, respektive modrou a červenou svislou čárou v případě TPO profilů.

Normální den

Název tohoto dne je na první pohled zavádějící, neboť se v praxi na trzích vyskytuje velmi vzácně. Tento den je typický tím, že IB je širší než obvykle a není proražena za celý obchodní den. Z toho usuzujeme, že OTF vstoupili do trhu v první hodině a dále již do trhu nezasahují. Krátkodobí obchodníci a scalpeři jsou velmi aktivní, nicméně postrádají sílu pohnout trhem.

normal days          norm

Normální varianta normálního dne

Jde o nejčastější typ dne. Je charakteristický tím, že IB je normální velikosti a je proražena pouze na jednu stranu. Proražení IB pouze na jednu stranu značí vstup OTF do trhu a snahu pohnout cenou mimo IB.

normal variation           norm.var

Trendový den

Tento den je charakteristický tím, že OTF kontrolují trh od otevření do uzavření. Trendový den nastává, když je IB proražena o více než dvojnásobek normální IB. Trendový den vzniká důsledkem změny férové ceny. V důsledku rychlých pohybů nechává trh za sebou oblasti velmi nízkého objemu, které často testuje v následujících dnech.

trend day                  tr

Trendový den s dvojitou distribucí

Den s dvojitou distribucí se vyznačuje prudkou změnou vnímání aktuální hodnoty v průběhu dne, často v důsledku vydání neočekávané zprávy. Rychlý přesun hodnoty způsobí konec jedné distribuce, silné proražení počáteční rovnováhy a tvorbu distribuce nové na opačném konci výběžku. Obě distribuce jsou spojené nejvýše jednou periodou. Vznikají nám tedy dvě rovnovážné oblasti s výraznou LVN zónou.

dd           ddd

Neutrální den

Neutrální den vznikne, pokud je počáteční rovnováha rozšířena jedním směrem podobně jako v případě normální varianty normálního dne. Avšak toto rozšíření přiláká obchodníky z druhé strany, kteří cenu opět vrátí do počáteční rovnováhy a následně způsobí rozšíření rozpětí na druhém extrému, ale jsou rovněž neúspěšní a trh nakonec zavře uvnitř IB.

neutral            neutrálníé den

Neutrální den extrémový

V tomto dnu je IB proražena rovněž na obě strany, ale trh na rozdíl od neutrálního dne nakonec uzavře mimo rozpětí IB. Toto značí, že jedna ze stran dlouhodobých obchodníků byla značně agresivnější.

neutral extreme                             net.ext

Netrendový den

Netrendový den, jak vyplývá z názvu, symbolizuje den bez směrového přesvědčení s nízkou aktivitou a úzkým denním rozpětím. Typicky se objevuje během svátků nebo při očekávání významného makroekonomického reportu, kdy trh vyčkává na nové cenotvorné informace. Co do vztahu počáteční rovnováhy a celkového denního rozpětí je netrendový den stejný jako normální den, rozdíl je však v aktivitě během dne a počáteční rovnováha netrendového dne bývá mnohem užší.

 netrend