Průraz a selháni

V této statistice analyzujeme tržní situaci, kdy Dax otevře v rozpětí předchozího dne a první obchodní hodina uzavře mimo rozpětí předešlého dne. Když takováto situace nastane, počítáme pravděpodobnost pro návrat Daxu do rozpětí předešlého dne.

Kdy tržní statistika Průraz a selhání nastává:

  • Instrument: Dax
  • Časový rámec: 60M
  • První hodinová svíce uzavře nad rozpětím předešlého dne nebo první hodinová svíce uzavře pod rozpětím předešlého dne.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Validní:
    • Ano: dnes nastala daná tržní situace. Dax otevřel v rozpětí předešlého dne a první obchodní hodina uzavřela buďto nad high nebo pod low.
    • Ne: dnes daná tržní situace nenastala.
  • Typ:
    • Short: první hodinová svíčka uzavřela pod low předchozího dne.
    • Long: první hodinová svíčka uzavřela nad high předchozího dne.
  • Test ceny:
    • 12 242: v tomto případě značí high předchozího dne, na které můžeme cílit naše obchody. Pokud bychom měli Typ Short, test ceny by označoval Low předchozího dne.
  • Pravděpodobnost:
    • Ukazuje pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat návrat do rozpětí předchozího dne.

Využití statistiky:

V případě, že nastane situace, kdy můžeme použít statistiku „Průraz a selhání“, je logičtější neobchodovat ve směru první 1H svíčky. Je spíše vhodné počkat na zpomalení trhu a poté cílit na High předchozího dne. V případě Typu Short je logické po zpomalení trhu cílit obchody na Low předchozího dne.

Normální den

Tato velmi užitečná statistika stanovuje pravděpodobnost uzavření v určité části rozpětí daného dne za předpokladu toho, že dnešní den je klasifikován jako Normální den.

Normální den je klasifikován takto:

  • Dax prorazí pouze high nebo low Initial Balance (IB). Přičemž IB je rozpětí prvních dvou hodin.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Validní:
    • Ano: dnes je statistika platná. Dnešní den je klasifikován jako Normální den.
    • Ne: dnes není statistika platná.
  • Typ:
    • Short: bylo proraženo IB low.
    • Long: bylo proraženo IB high.
  • Cena MID:
    • 12 424. MID je cena, která odpovídá přesné polovině denního rozpětí. Jestliže například je denní rozpětí od ceny 10 000 do ceny 10 200, tak cena MID bude 10 100. V MT4 lze MID znázornit natažením Fibba 0.5.
  • % Uzavření nad / pod mid cenou
    • Zde máme udanou pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat uzavření nad MIDem v případě, že máme Normální den Typ Long. V případě, že máme Typ Short je zde uvedena pravděpodobnost, se kterou můžeme očekávat, že uzavřeme pod MIDem.
  • IB cena:
    • Pokud je Typ Short, je zde zmíněna cena IB low.
    • Pokud je Typ Long, je zde zmíněna cena IB high.
  • % Uzavření nad / pod IB cenou:
    • Zde máme udanou pravděpodobnost s jakou můžeme očekávat uzavření nad IB high v případě, že máme Normální den Typ Long. V případě, že máme Typ Short je zde uvedena pravděpodobnost, se kterou můžeme očekávat, že uzavřeme pod IB low.

Využití statistiky:

Pokud nastane situace shortového typu Normální dne, tak je logické vstupovat kolem ceny MIDu a spekulovat na pokles cen, protože máme pravděpodobnost celých 72 %, že uzavřeme pod MIDem a dalších 65 %, že uzavřeme pod IB low.

*Na obrázku je ještě zmíněna statistika, že v pouhých 14 % případů uzavřeme v rozpětí první hodiny, ale tato statistika zatím není implementována do Statistické aplikace.

Agresivní svíčka

V této statistice analyzujeme tvz. agresivní svíčku. Jde o takovou svíčku, kde bylo velmi výrazné přesvědčení kupců nebo prodejců od samého open. Analyzujeme svíčku na tomto grafu:

  • Instrument: Dax
  • Časový rámec: 30 M graf
  • První svíce na Daxu: 08:00 – 08:30

Charakteristika agresivní long svíčky, přičemž platí High = 100 %, Low = 0 %:

  • Open v 0 % – 10 % celého rozpětí svíčky.
  • Close v horních 90 %–100 % celého rozpětí svíčky.

Charakteristika agresivní short svíčky, přičemž opět platí High = 100 %, Low = 0 %:

  • Open v 90 % – 100 % celého rozpětí svíčky.
  • Close v dolních 0 % – 10 % celého rozpětí svíčky.

Jakmile agresivní svíčka nastane tak se ptáme, jaké ja pravděpodobnost, že budeme testovat opačný extrém než byl směr agresivní svíčky. Jestliže jsme měli agresivní shortovou svíčku, tak se ptáme v kolika % případů jsme následně testovali vrchol této agresivní shortové svíčky.

 

Tato statistika má následující sloupce:

  • Validní:
    • Ano: dnes nastala agresivní svíčka.
    • Ne: dnes nenastala agresivní svíčka. V tomto případě budou všechny další sloupce prázdné.
  • Typ:
    • Short: klesající agresivní svíčka.
    • Long: rostoucí agresivní svíčka.
  • Test ceny
    • 12 179 : symbolizuje High shortové svíčky, na které můžeme cílit obchody. V případě Typu Long, by zde byla zmíněna cena Low první 30 minutové svíčky, na které bychom mohli cílit naše obchody.
  • Pravděpodobnost testu
    • V procentech znázorněná pravděpodobnost s jakou v minulosti došlo k testu ceny zmíněné v předešlém sloupci.

Využití statistiky:

Pokud nastane agresivní svíčka, je logičtější neobchodovat ve směru této agresivní svíčky, ale čekat na zpomalení a pak následně cílit na Low agresivní rostoucí svíčky (na obrázku) nebo pokud nastane agresivní klesající svíčka, tak se vyplatí spíše cílit na high této agresivní klesající svíčky.

Agresivní svíčka

Lokace uzavření

V této statistice určujeme pravděpodobnost toho, že Dax uzavře v rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne. Výsledné pravděpodobnosti jsou určeny na bázi výpočtu lokace uzavření a lokace otevření. Princip je takový, že nejprve zjistíme lokaci uzavření předešlého dne a dnešní lokaci otevření, následně najdeme v minulosti dny se stejnými hodnota. Jakmile tyto dny najdeme, zjistíme, jestli tyto dny uzavřeli vně rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Výskyt:
    • Tento sloupec ukazuje výskyt dní, které měly přesnou kombinaci lokace otevření a uzavření.
  • Uzavření v rozpětí:
    • Ukazuje v procentech, v kolika případech trh uzavřel v rozpětí předchozího dne.
  • Uzavření mimo rozpětí:
    • Ukazuje v procentech, v kolika případech trh uzavřel mimo rozpětí předchozího dne.

Interpretace výsledků a využití:

Z tabulky plyne, že totožnou lokaci dnešního otevření a včerejšího uzavření mělo za analyzovaná data celkem 10 dní. Z těchto 10 dní, 2 uzavřely v rozpětí předešlého dne a 8 jich uzavřelo mimo rozpětí předešlého dne. Tudíž můžeme své obchody držet déle a cílit spíše mimo rozpětí předchozího dne.

Překonání High a Low

V této statistice analyzujeme proražení High / Low předchozího dne z pohledu toho v jaké části svého rozpětí Dax předchozí den uzavřel.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

  • Lokace uzavření:
    • Ukazuje, v jaké části rozpětí předchozího dne došlo k uzavření. Lokace uzavření 100 % znamená, že Dax uzavřel na úplném High, lokace uzavření 0 % znamená, že došlo k uzavření na úplném Low. Hodnoty jsou vždy zaokrouhleny na celé desítky procent. Ukázka výpočtu zde.
  • Výskyt:
    • Ukazuje, kolikrát se daná lokace uzavření vyskytla za sledované období.
  • Poražení High:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High předešlého dne.
  • Proražení low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení Low předešlého dne.
  • Proražení High i Low:
    • Ukazuje v kolika případech došlo k proražení High i Low předešlého dne v rámci aktuální seance.
  • Proražení High nebo Low:
    • Ukazuje v kolika případech došlo k proražení High nebo Low předešlého dne v rámci aktuální seance.

Interpretaci výsledků a využití:

Předešlý den uzavřel téměř u svého Low. Tento typ uzavření se vyskytl v 71 případech za posledních cca 1000 dní. Z těchto 71 případů v 83 % došlo k proražení předešlého Low. Pouze v 7 % došlo k proražení Low i High.

Jestliže je vyšší pravděpodobnost na proražení Low, je logičtější vstupovat spíše na stranu short nebo pozdržet své long obchody. Další informace je, že jakmile dojde k proražení Low, tak High následně symbolizuje poměrně dobrou lokaci pro stop loss, protože k proražení obou extrému v jednom dni došlo v minulosti za daných podmínek pouze v 7 % času. Jinými slovy máme 93 % pravděpodobnost, že náš SL nebude nad High zasažen.

Analýza proražení High / Low dle lokace otevření

V této analýze zkoumáme statistiku proražení High / Low předchozího dne z pohledu lokace otevření.

Tato statistika má následující sloupce:

  • Lokace otevření:
    • Ukazuje, v jaké části rozpětí předchozího dne došlo k otevření. Lokace otevření 160 % znamená, že došlo k otevření nad rozpětím předchozího dne. Tato statistika nabývá smysl, když dojde k otevření v rozpětí předchozího dne. Tedy v rozpětí od 0 % do 100 %. Hodnoty v mínusových hodnotách značí otevření pod rozpětím předchozího dne. Příklad výpočtu naleznete na obr. 1.
  • Výskyt:
    • Ukazuje, kolikrát se daná lokace otevření vyskytla za sledované období.
  • Poražení High:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High předešlého dne.
  • Proražení Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení Low předešlého dne.
  • Proražení High i Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High i Low předešlého dne v rámci aktuální seance.
  • Proražení High nebo Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High nebo Low předešlého dne v rámci aktuální seance.
  • Status High:
    • Překonáno: High předešlého dne bylo překonáno.
    • Nepřekonáno: High předešlého dne nebylo zatím překonáno.
  • Status Low:
    • Překonáno: Low předešlého dne bylo překonáno.
    • Nepřekonáno: Low předešlého dne nebylo zatím překonáno.

Interpretaci výsledků a využití:

Aktuální den otevřel mimo rozpětí předchozího dne, přesněji o 60 %. Zjednodušeně, jestliže předchozí den měl rozpětí od ceny 0 do ceny 10, tak aktuální den otevřel na ceně 16. Tento typ uzavření se vyskytl v 7 případech. Vzhledem k tomu, že trh otevřel nad High předchozího dne, tak je High již překonáno. K proražení Low předešlého dne došlo pouze v 1 z těchto 7 případů, tj. 14 %.

Obecně je dobré obchodovat následovně: jestliže je vyšší pravděpodobnost na proražení High, je logičtější vstupovat spíše na stranu long nebo pozdržet své short obchody. Další informace je, že jakmile dojde k proražení vrcholu, tak Low následně symbolizuje poměrně dobrou lokaci pro stop loss, protože k proražení obou extrémů v jednom dni došlo v minulosti za daných podmínek pouze v 14 % času.

Pokud aktuální den otevře mimo rozpětí, je tato statistika méně využitelná, protože jeden z extrémů již bude porušen od první minuty.

Příklad výpočtu

Analýza podobných dní

Tato celá statistika má pouze informativní charakter a je rozdělena na dvě části. Nejprve je dobré si zobrazit informace o předchozím dni, které najdete v analýze „Předchozí seance“. Následuje „Analýza podobných dní“, která ukáže dny, které následovaly po dnech, které měly parametry totožné s předchozím dnem.

Předchozí seance:

  • Open: cena otevření předchozí (včerejší) seance.
  • High: nejvyšší cena předchozí seance.
  • Low: nejnižší cena předchozí seance.
  • Close: uzavírací cena předchozí seance.
  • Rozpětí: ukazuje rozdíl High – Low předchozí seance.
  • Short/Long: ukazuje, zda jde o long či short den.
  • Lokace uzavření: ukazuje, v jaké části rozpětí předchozího dne došlo k uzavření. Lokace uzavření 100 % znamená, že den uzavřel na úplném high. V tomto případě trh uzavřel téměř na low.

Analýza podobných dní

  • Datum: ukazuje datum den, který slouží jako případná předloha pro dnešní seanci.
  • Short/Long: ukazuje, zda šlo o long či short den.
  • Rozpětí: ukazuje rozdíl High – Low.
  • Lokace uzavření: ukazuje v jaké části rozpětí předchozího dne došlo k uzavření. Například Lokace uzavření 50 % znamená, že den uzavřel uprostřed svého rozpětí.
  • Lokace uzavření 2: ukazuje lokaci uzavření vzhledem k rozpětí minulé seance.
    • V rozpětí: daný den uzavřel v rozpětí předchozí seance.
    • Mimo rozpětí: daný den uzavřel mimo rozpětí předchozí seance.

Jak dané statistiky využít:

Tato informativní statistika ukazuje, co je možné očekávat od aktuální seance. Například včerejší seance měla tyto parametry: rozpětí 140 bodů, short, lokace uzavření 10 % a trh otevřel v rozpětí předchozí dne. V minulosti se den se stejnými parametry vyskytl 2x a následující dny měly rozpětí 150 bodů, oba dny byly shortové, lokace uzavření byla vždy v nižší polovině rozpětí a tyto dny navíc vždy uzavřely v rozpětí předchozího dne.

Analýza prvních dvou hodin

V této statistice analyzujeme High a Low, které vznikli v první dvou obchodních hodinách, která je na akciovém indexu Dax od 08:00-10:00. Následně se ptáme, jestli ve zbytku dne 10:00-22:00 dojde k proražení High / Low z prvních dvou obchodních hodin.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

  • Rozpětí:
    • Ukazuje rozpětí, které se vypočte jako rozdíl mezi High a Low prvních dvou obchodních hodin stanovené mezi 08:00-10:00. Rozpětí je zaokrouhleno na celé desítky.
  • Výskyt:
    • Ukazuje, kolikrát se dané rozpětí vyskytlo za sledované období.
  • Proražení High nebo Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High nebo Low stanovené mezi 08:00-10:00 ve zbytku obchodní seance.
  • Proražení High i Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High i Low stanovené mezi 08:00-10:00 ve zbytku obchodní seance.

Interpretace výsledků a využití:

První dvě obchodní hodiny na Daxu měly v tomto případě rozpětí po zaokrouhlení 60 bodů a za sledované období se přesně toto rozpětí vyskytlo 117x. Do konce seance máme pravděpodobnost celých 99 %, že bude proraženo high nebo low. Dále máme pravděpodobnost 30 %, že dojde k průrazu high i low, neboli ze 70 % nedojde do konce dne k průrazu obou extrémů. Jakmile tedy dojde k průrazu například High, máme 70 % pravděpodobnost, že nedojde k průrazu Low, čímž nám vzniká pěkné místo pro umístění SL.

Statistika prvních dvou obchodních hodin

Statistika první hodiny

V této statistice analyzujeme High a Low, které vznikli v první obchodní hodině, která je na akciovém indexu Dax od 08:00-08:59. Následně se ptáme, jestli v následující hodině 09:00-10:00 dojde k proražení High / Low z první obchodní hodiny.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

  • Rozpětí:
    • Ukazuje rozpětí, které se vypočte jako rozdíl mezi High a Low první obchodní hodiny 08:00-08:59. Rozpětí je zaokrouhleno na celé desítky.
  • Výskyt:
    • Ukazuje, kolikrát se dané rozpětí vyskytlo za sledované období.
  • Proražení High nebo Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High nebo Low stanovené mezi 08:00-09:00  v následující obchodní hodině, která je od 09:00 do 10:00.
  • Proražení High i Low:
    • Ukazuje, v kolika případech došlo k proražení High i Low stanovené mezi 08:00-09:00  v následující obchodní hodině, která je od 09:00 do 10:00.

Interpretace výsledků a využití:

První obchodní hodina na Daxu měla v tomto případě rozpětí  po zaokrouhlení 20 bodů a za sledované období se přesně toto rozpětí vyskytlo 154x. V následující hodině máme pravděpodobnost celých 94 %, že bude proraženo high nebo low. Dále máme pravděpodobnost 35 %, že dojde k průrazu high i low, neboli z 65 % nedojde mezi 09:00-10:00 k průrazu obou extrémů. Jakmile tedy dojde k průrazu například high, máme 65 % pravděpodobnost, že nedojde k průrazu low, čímž nám vzniká pěkné místo pro umístění SL.

Statistika první hodiny

Statistika reakční aktivity

Reakční aktivita nastává, pokud trh otevírá mimo rozpětí předchozího dne. Cílem této statistiky je zjistit pravděpodobnost, se kterou se Dax navrátí zpět do rozpětí předchozího dne.

Video o této statistice

Tabulka Reakční aktivity má tyto sloupce:

  • Platnost:
    • Platné: Značí, že statistika reakční aktivity je platná pro daný den. Trh otevřel mimo rozpětí předchozího dne.
    • Nedefinováno: Trh otevřel uvnitř rozpětí předchozí seance. Analýza reakční aktivity není pro tento den platná.
  • Velikost RA:
    • Ukazuje v celých bodech a absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejším High / Low a dnešní cenou otevření.
  • Výskyt RA:
    • Ukazuje, kolikrát se vyskytla daná velikost reakční aktivity o velikosti 19 bodů.
  • Uzavření RA:
    • Ukazuje v procentech pravděpodobnost návratu do rozpětí předešlého dne. V tomto případě došlo k návratu do rozpětí předešlého dne v 79 % z 24 výskytů.
  • Status:
    • Uzavřeno: Trh se navrátil do rozpětí předešlého dne.
    • Neuzavřeno: Trh dosud netestoval rozpětí předešlého dne.

Interpretace výsledků a využití:

Jestliže trh otevře mimo rozpětí předešlého dne a pravděpodobnost pro návrat do rozpětí předešlého dne je vysoká, vyplatí se spíše cílit své obchody směrem do rozpětí předešlého dne.

Analýza gapu

V této analýze zkoumáme s jakou pravděpodobností došlo k uzavření gapu mezi dvěma seancemi. Například úterní seance uzavře na ceně 10 200 a středeční seance otevře na ceně 12 230. Tímto nám vzniká gap o velikosti 30 bodů, kterému jsme schopni vypočítat pravděpodobnost na uzavření.

Tato statistika rozlišuje nejenom velikost gapu, ale i místo, kde Dax daný den otevřel vzhledem k předchozímu dni. Místem rozumíme, zda Dax otevřel v rozpětí předchozího dne nebo mimo rozpětí předchozího dne. Tato statistika také rozlišuje, zda Dax otevřel nad cenou uzavření (rostoucí gap) nebo pod cenou uzavření (klesající gap) předchozího dne. Výsledkem je tedy vypočítaná pravděpodobnost pro přesně daný druh gapu.

Video o této statistice

Tabulka analýza gapu má tyto sloupce:

  • Velikost gapu:
    • První číslo ukazuje v absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejší cenou uzavření a dnešní cenou otevření v celých bodech.
    • Druhé číslo ukazuje v absolutní hodnotě rozdíl mezi včerejší cenou uzavření a dnešní cenou otevření v celých bodech po zaokrouhlení na celé desítky. Velikost gapu 50 znamená, že bereme v úvahu všechny gapy o velikosti 46 – 54 bodů.
  • Výskyt gapu:
    • Ukazuje, kolikrát se vyskytla daná velikost gapu o velikosti přesně 54 bodů. Z tabulky vidíme, že se tento gap vyskytl za přibližně posledních 1000 dní 2 krát.
    • Ukazuje, kolikrát se vyskytly všechny gapy o velikosti 46 – 54. Z tabulky vidíme, že se tento gap vyskytl za přibližně posledních 1000 dní 21 krát.
  • Uzavření gapu:
    • Ukazuje v procentech pravděpodobnost uzavření gapu. V tomto případě došlo v minulosti k uzavření gapu o velikosti 54 bodů v 0 %. Jinými slovy, z 2 výskytů tohoto gapu nebyl v minulosti uzavřen žádný.
    • Ukazuje v procentech pravděpodobnost uzavření pro zaokrouhlené gapy. V tomto případě došlo v minulosti k uzavření gapů o velikosti 46-54 bodů v 57 %. Jinými slovy, z 21 výskytů tohoto gapu bylo v minulosti uzavřeno 57 %.
  • Status:
    • Gap uzavřen: již došlo k uzavření gapu. Aktuální seance minimálně vyrovnala cenu uzavření předchozí seance.
    • Gap neuzavřen: cena seance stále nezasáhla hodnotu uzavření předchozí seance.

Jak tuto statistiku využít:

Pokud je pravděpodobnost uzavření gapu vysoká, je logické spíše cílit obchody ve směru uzavření gapu a nebo pozdržet své obchody do opačného směru. Rovněž cena uzavření předchozí seance poslouží jako logická hodnota pro stanovení profit targetu.

Ukázka variant klesajícího gapu

Ukázka variant rostoucího gapu

Jednotlivé denní hodiny

V této analýze testujeme rozpětí jednotlivých denních hodin, které následně rozdělujeme do třech klasifikací.

Video o této statistice

Tato statistika má následující sloupce:

  • Čas: ukazuje začátek jednotlivých hodin.
  • Open: otevírací cenu dané hodiny.
  • High: nejvyšší cenu dané hodiny.
  • Low: nejnižší cenu dané hodiny.
  • Close: zavírací cenu dané hodiny.
  • Volume: zobchodovaný objem dané hodiny.
  • Rozpětí: ukazuje rozpětí dané hodiny, které se vypočte jako rozdíl High a Low dané hodiny.
  • Klasifikace:
    • Obvyklá: normální hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 68 %.
    • Neobvyklá: hodnoty rozpětí se vyskytují pouze z přibližně 27 %. Může jít o hodnoty nízké či naopak vysoké.
    • Extrémní: hodnoty rozpětí vyskytující se přibližně z 5 %.

Na obrázku níže je ukázka klasifikace hodiny od 20:00 do 20:59. Každá jednotlivá hodina má klasifikaci přizpůsobenou svému času.

Interpretace:

Tato statistika má poměrně dobré využití hlavně v případě, kdy je rozpětí klasifikováno jako neobvyklé či extrémní hned z počátku hodiny. Například v 20:30 bude aktuální rozpětí 50 bodů, z klasifikace zjistíme, že se jedná o neobvyklou hodnotu a z této znalosti již můžeme říci, že rozpětí této hodiny již pravděpodobně nebude nadále rozšířeno a bude tedy logičtější směřovat obchody do směru rozpětí.

Klasifikace hodiny od 20:00 do 21:00