Využití regresní a korelační analýzy – výsledky

V předchozím článku jsme popisovali, jak lze využít statistické metody k tomu, abychom kvantifikovali vztah mezi změnami jistých ekonomických veličin a cenami trhů akciových indexů. Ukázali jsme kromě teorie také příklad na Daxu a německém HDP. Dnes se podíváme na další výsledky na hlavních světových indexech a makroekonomických veličinách pro dané země. Pro každou kombinaci…

Využití regresní a korelační analýzy – teorie

V tomto článku se zaměříme na poněkud vědečtější metodu analýzy finančních trhů. Využijeme statistických metod, konkrétně korelační a regresní analýzy, které jsou vhodnou pomůckou v obchodování s cennými papíry. Spíše než na konkrétní analýzu je tento článek zaměřen na vysvětlení podstaty korelační a regresní analýzy, přičemž se nesnažíme vysvětlit vše do hloubky, ale ukázat základní…

Systémy založené na principu Martingale II. – testy na historických datech

Představení systému V tomto článku otestujeme teorii vyřčenou v předchozím teoretickém díle. Pro otestování vlastností money managementu využívajícího Martingale se pokusíme vytvořit automatický obchodní systém, který jej bude připomínat co nejvěrněji. Bude to „nahý“ systém osekaný o veškeré další vlivy. Nebude záviset na vstupní myšlence, money management bude stejný pro všechny pozice a výsledek každého…

Svícové formace Candlesticks, fungují?

Svícové formace neboli Candlesticks patří mezi jednu z nejoblíbenějších metod technické analýzy. Vyhledávání konkrétních seskupení svíček na grafu bylo poprvé použito již v 16. století v Japonsku na rýžové burze. Sem sahají kořeny samotné technické analýzy. Munehisa Homma, nejznámější propagátor této metody, jako první použil systematické záznamy o historických cenách komodity pro odhad jejího vývoje. Výhody svícových formací…

Systémy založené na principu Martingale I. – nejprve obecně

V tomto experimentu se podíváme na zoubek obchodním systémům, které využívají principu Martingale. Ten vešel ve známost uplatňováním především při sázení, jeho principy v různých podobách ale využívá i mnoho obchodníků na finančních trzích. A nejen to. Principy Martingale bývají často součástí prodávaných automatických obchodních systémů. Takových, co mají pohádkové křivky. Zakopaný pes bývá většinou…