Nástroje, které zlepší váš risk management [Zdarma ke stažení]

Tento článek byl zaslán jedním z našich zahraničních obchodníků Alejandrem z Mexika. Alejandro je talentovaný a velmi inteligentní mladý obchodník, který je odhodlán se tradingem živit. Svůj článek věnoval risk managementu, který je klíčovou součástí obchodování. Alejandro je také programátor a byl dokonce tak laskavý, že se s námi podělil o EA, které mu pomáhají řídit riziko.

Úvod do risk managementu

Risk management je součástí obchodování, s nímž mnoho obchodníků bojuje. Během mé obchodní kariéry jsem viděl mnoho obchodníků selhat v důsledku nedostatků v risk managementu.

Risk management pro mě znamená více než jen definovat riziko na obchod. Díky jeho znalosti poznáte, kdy vaše strategie nefunguje nebo když jste ve svém obchodování prošli určitými limity.

Limity rizika

Ze své zkušenosti každému obchodníkovi doporučuji, aby měl pevně stanovené tyto rizikové limity:

  • Max. riziko na obchod (může být % nebo $/CZK)
  • Max. denní ztráta (jakmile zasáhnete denní ztrátu, tak ukončete obchodování. Jednoduše není váš den.)
  • Max. týdenní ztráta (jakmile zasáhnete týdenní ztrátu, tak ukončete obchodování a obchodujte zbytek týdne na demu.)
  • Max. měsíční ztráta (jakmile zasáhnete měsíční ztrátu je čas se vrátit k základů, pracovat na psychologii a obchodovat zbytek měsíce na demu.)
  • Max. absolutní ztráta (to je hlavní bod, který nikdo z nás nechce překročit, ale má své místo. Po překročení je čas na přehodnocení našich obchodních dovedností, psychologii a znalosti trhů. Pokud dosáhnete této ztráty, tak je třeba delší pauza, kde musíte důkladně přehodnotit strategii jako celek.)

Obchodování při vyhlašování zpráv

Nejúspěšnější obchodníci mají pravidla o obchodování kolem významných zpravodajských událostí. Někteří je vezmou jako příležitost k rychlému obchodu se zvýšenou volatilitou, zatímco jiní budou mít pravidla, že v těchto časech nebudou provádět žádné nové obchody nebo dokonce uzavírají všechny své obchody před tímto vyhlášením.

Mnozí z nás mají kalendáře, které nás o těchto akcích informují. Existují však časy, kdy můžeme mít otevřený obchod, jít spát a zapomenout, že během naší noci dojde k velkému oznámení, které výrazně může ovlivnit pozice. Toto jsou zbytečné ztráty, které šly eliminovat.

Nezapomínejte na to, že Získejúčet má rovněž stanovené pravidla pro obchodování zpráv na Fundovaném účtu. [O omezení obchodování během zpráv čtěte zde.]

Disciplína

Mnozí z nás mají na základě obchodního plánu jasně stanovené limity rizika. Víme tedy přesně kolik můžeme denně ztratit a zcela přesně víme, kdy přestat. Problém však nastává tyto limity dodržovat. Když jsme ve stresu, neuvažujeme racionálně a děláme zbrklé chyby.

Všichni jsme lidé a jednou za čas budeme dělat chyby. Účinným způsobem pro disciplinovaného obchodníka, jak se těmto chybám vyhnout nebo je včas napravit je mít systémové oznámení nebo výstrahu, která mu připomene, že se blíží situace, která může vyvolat stres.

Moje řešení pomocí EA

S ohledem na mé vlastní potřeby jako obchodníka kombinující algo a diskreční způsob tradingu jsem vytvořil nástroje EA, které pomáhají zlepšit risk management a především jeho dodržování.

Tyto roboty jsem vytvořil, aby mně i ostatním obchodníkům pomohly se udržet v rámci parametrů rizika a vyhnout se porušením pravidel Výzvy z důvodu chyb v řízení rizika, což především znamená porušení maximální denní ztráty.

Všechny EA dělají to samé, ale s různými účely. Všechny sledují expozici rizika v procentech pro daný účet, stejně jako velikost ztráty v procentech a množství otevřených lotů.

První EA: Risk Management Checker – Model sleduje všechny obchody a strategie na účtu a pošle oznámení, pokud porušíte některý ze zadaných rizikových parametrů. Oznámení o zasažených limitech si nechávám posílat skrz MT4 i do svého telefonu.

Druhé EA: Risk Management Checker – Magic sleduje pouze obchody otevřené magickými čísly, které určíte v nastavení. To může být použito k individuálnímu sledování a oddělení strategií nebo dalších robotů na vašem účtu.

Poslední EA: Risk Management Checker – Account sleduje celý účet podobně jako EA “Model“, ale také přidává některé funkce, které mohou být skutečně užitečné pro obchodníky Získejúčet. V tomto EA můžete určit, aby EA zajistila, že vaše obchody budou uzavřeny před víkendem. Můžete také specifikovat čas a datum hlavních makroekonomických událostí, o kterých má EA poslat notifikaci a/nebo obchody dokonce uzavřít.

Na obrázku výše máme nastavené EA Risk Manager Checker – Account s pravidly podobné jako má Získejúčet pro Výzvu s kapitálem 100 000 USD.

Toto nastavení EA vás upozorní pokud:

  • Budete mít otevřený obchod nebo čekající pokyn s rizikem vyšším než 1 % účtu.
  • Ztráta účtu je rovna nebo více než 5 000 za jeden den (od půlnoci broker time).
  • Pošle oznámení, jakmile dosáhnete denní ztráty 2500.
  • Ztráta účtu je v jednom kalendářním týdnu rovna nebo vyšší než 8 000.
  • Pošle oznámení o ztrátě 4 000 a doporučí vám, abyste si udělali přestávku.
  • Ztráta účtu je rovna nebo více než 10 000 v jednom kalendářním roce.
  • EA uzavře všechny otevřené obchody v pátek ve 22:45 hodin (broker time).
  • EA uzavře všechny obchody 10 minut před a po jakékoli události, kterou umístíte do 10 míst pro události (Event). Pokud zjistí, že během této doby dojde k otevření obchodu, EA se jej pokusí uzavřít a upozorní vás na probíhající událost.

Stahujte indikátory zde!

Doporučení

Zatímco v příkladu výše jsem použil limit denní ztráty, který má Získejúčet pro Výzvu 100 000 USD, doporučuji, abyste měli konzervativnější limity denních ztrát.

Doporučuji mít také spuštěné EA na VPS. Jediná věc, kterou pak potřebujete, abyste dostali oznámení do telefonu, je nebýt mimo internet.

Zde je příklad, jak jsem nastavil 5 Risk Management Checker – Magic v mém algo portfoliu spolu s Risk Checker Checker EA – Model.

Každý z pěti „Magic“ monitoruje specifickou algoritmickou strategii v mém obchodním portfoliu, abych se ujistil, že se strategie drží v „normálních“ statistických parametrech a EA „Model“ kontroluje celý účet.

 

Závěr

Často obchodníci dělají zbytečné chyby, které je mohou stát účet. I velmi dobří obchodníci dělají chyby, ale ti nejlepší používají nástroje k eliminaci chyb, tak aby je neopakovali.

Pro většinu disciplinovaných obchodníků může být jednoduchá připomínka víc než dost k tomu, aby se vyhnuli nežádoucímu chování.

Kromě toho, že máte jistotu, že vaše obchody budou uzavřeny před víkendem a / nebo před hlavními makro zprávami, přidáte do svého obchodování další vrstvu ochrany.

Doufám, že tento nástroj a zmíněné body vám pomohou lépe řídit riziko a dodržovat své obchodní plány.