Aaronova pokročilá obchodní strategie Price Action

Věříte v praktiky lovení stop-lossů? Možná se jedná pouze o paranoiu, anebo má tato praktika něco do sebe? Jaké účastníky trhu bychom v tomto lovu mohli označovat jako predátory? Tento článek napsal náš trader Aaron. Aaron se soustředí výhradně na obchodování pomocí price action a na vztah mezi velkými hráči na trhu a mezi retailovými obchodníky. Tento obchodní systém bere v úvahu bloky objednávek v momentální struktuře trhu a strategie má úspěch na vyšších časových rámcích.

Obchodní Strategie

Jsem intradenní obchodník a používám obchodní strategii založenou na price action.

Moje strategie vychází z přesvědčení, že pouze velcí hráči na trhu, jako třeba banky, mohou vyvolat pohyby ceny na trhu. Avšak tyto instituce potřebují likviditu, aby spárovaly jejich objednávky, a proto podle mého názoru manipulují s určitými cenovými úrovněmi (jako např. S&R), aby nalákaly retailové obchodníky ke vstupu do trhu, a aby mohly zasáhnout jejich stop-lossy před tím, než pohnou trh tím směrem, kam chtějí ony.

Moje strategie je velmi jednoduchá:

  • Stop Hunt/lovení stop-lossů (SH)
  • Market Structure Break/prolomení struktury trhu (MSB)
  • Return to Origin/návrat na původní úroveň (RTO)

Stop Hunt v býčím trhu – cena klesá ke spodní hranici předchozí tržní struktury, ale svíčka uzavře NAD low. Tím jsou zachyceny předčasné long pozice a chyceni do pasti breakout tradeři, kteří otevřeli short pozice, spekulující na proražení/breakout (jak vidno na příkladu na obrázku dole).

Stop Hunt v medvědím trhu – cena stoupá k horní hranici předchozí tržní struktury, ale svíčka uzavře POD low. Tím jsou zachyceny předčasné short pozice retailových obchodníků a chyceni do pasti breakout tradeři, kteří otevřeli long pozice, spekulující na proražení/breakout (jak vidno na příkladu na obrázku dole).

 

Prolomení struktury trhu v býčím trhu – poté co cena dosáhla spodní úrovně předchozí tržní struktury, cena stoupne a dojde k uzavření svíčky nad high tržní struktury, tudíž indikuje proražení/kontinuitu ve struktuře býčího trhu s nastolením nového vyššího high.

Prolomení struktury trhu v medvědím trhu – poté co cena dosáhla vrcholu předchozí tržní struktury, cena klesne a dojde k uzavření svíčky pod low tržní struktury, tudíž indikuje proražení/kontinuitu ve struktuře medvědího trhu s nastolením nového nižšího low.

Návrat k původní úrovni v býčím trhu – používám něco, co nazývám bloky objednávek, a to jsou právě body původní úrovně. Blok objednávek v býčím trhu je poslední medvědí svíčka před následným pohybem býčích svíček, který prorazí tržní strukturu. Na obrázku vidíte bloky objednávek označené stínovanými boxy. Bloky objednávek jsou dle mého chápání oblasti, kde se instituce rozhodují obchodovat, a proto se cena vrací po proražení tržní struktury k blokům objednávek, aby byly provedeny veškeré čekající pokyny v dané oblasti předtím, než bude cenový pohyb pokračovat.

Návrat k původní úrovni v medvědím trhu – Vice versa. Blok objednávek v medvědím trhu je poslední býčí svíčka před následným pohybem medvědích svíček, který prorazí tržní strukturu. Na obrázku vidíte bloky objednávek označené stínovanými boxy. Bloky objednávek jsou dle mého chápání oblasti, kde se instituce rozhodují obchodovat, a proto se cena vrací po proražení tržní struktury k blokům objednávek, aby byly provedeny veškeré čekající pokyny v dané oblasti předtím, než bude cenový pohyb pokračovat.

Testoval jsem tuto strategii zpětně a zjistil že funguje skvěle na párech GBPUSD, EURUSD a zlatě. Tato strategie může být použita na jakýkoliv FX pár a na libovolném časovém rámci. Nicméně jsem zjistil, že vyšší časové rámce mají vyšší šanci na úspěch a nižší riziko na stop out u vaší pozice.

Moje optimální strategie je lovení stop-lossů na hodinovém grafu, proražení tržní struktury na minutovém grafu a návrat k původním hodnotám na 15-minutovém grafu.